ma模型的预测公式问题

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2018-10-30 阅读量: 1481

ma模型的预测公式问题

fit=arima(LakeHuron,order=c(0,0,2))

fit

predict(fit,n.ahead=2)

ma(2)模型的预测值是如何计算得出的？

原始序列的最后三个值是：

x(1970)=579.31

x(1971)=579.89

x(1972)=579.96

我们要看模型残差。

> x<-fit$residuals

> x[98]*1.0174+x[97]*0.5008+579.0131

[1] 579.719

> x[98]*0.5008+579.0131

[1] 579.1191

再往后的预测就是个常数579.0131了。

> predict(fit,n.ahead=5)

$pred

Time Series:

Start = 1973 

End = 1977 

Frequency = 1 

[1] 579.7189 579.1191 579.0131 579.0131 579.0131

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