D-W检验可以用来检验大样本的自相关么_CDA答疑社区

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wangjuju123

2018-11-02 阅读量: 1818

D-W检验可以用来检验大样本的自相关么

自相关检验通常包括四种方法：1画残差自相关图（初步判断）；2.BG检验；3.Q检验；4.DW检验。其中，楼主所说的DW检验是可以用来检验大样本自相关的。但其存在以下主要缺点：1.只能检验一阶自相关（楼上已经提到），且要求解释变量满足严格外生性；2.其检验统计量d依赖于数据矩阵（X），无法绘制统计表，必须借助上下限来判断。当然，即使得到了上下限的值，仍存在无结论区域。Q检验中经过改进的“Ljung-Box Q统计量”的小样本性质更佳，综上，大样本自相关检验选择BG检验较好。

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