2018-11-21
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修正的R2
修正的R2（Adjusted R-squared），又叫做修正多重判定系数。R2倾向于乐观估计线性回归的拟合度，它会随着模型中包含的自变量数量的增加而增加，而不管这自变量本身是否真的有效，这显然是不合理的。修正的R2能够有效的改进这种对于拟合度的高估，如果在模型中存在不重要的变量，即这些变量不能有效的改进模型，那么修正的R2将会降低。
修正的R2的计算公式等于
其中n为样本数，k为自变量个数，事实上我们发现在其他值不变的情况下，上述公式中的k越大，则修正的R2越小，这就意味着k类似于一个惩罚项，避免因为无效的自变量而高估了拟合度。
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