2018-11-21
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R里的时间序列函数
时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据， 通过曲线拟合和参
数估计来建立数学模型的理论和方法。 进行时间序列分析时， 可以使用
ts（） 函数将数据转化成时间序列格式； 模型拟合可以通过arima（） 函数实
现， 涉及的主要参数有order（自回归项数、 滑动平均项数及使时间序列成
为平稳序列的差分阶数） 、 seasonal（序列表现出季节性趋势时需要， 除了
上述order内容， 还有季节周期period） 、 method（参数估计方法， “CSS”为
条件最小二乘法， “ML”为极大似然法） 等。 R里面有个函数auto.arima（）
可以自动生成一个最优拟合模型。
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