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2018-11-29 阅读量: 719

最小角回归

最小角回归（LARS）是对高维数据的回归算法，由 Bradley Efron, Trevor Hastie, Iain Johnstone 和 Robert Tibshirani 开发完成。 LARS 和逐步回归很像。在每一步，它寻找与响应最有关联的预测。当有很多预测有相同的关联时，它没有继续利用相同的预测，而是在这些预测中找出应该等角的方向。

LARS的优点:

当 p >> n，该算法数值运算上非常有效。(例如当维度的数目远超点的个数)
它在计算上和前向选择一样快，和普通最小二乘法有相同的运算复杂度。
它产生了一个完整的分段线性的解决路径，在交叉验证或者其他相似的微调模型的方法上非常有用。
如果两个变量对响应几乎有相等的联系，则它们的系数应该有相似的增长率。因此这个算法和我们直觉上的判断一样，而且还更加稳定。
它很容易修改并为其他估算器生成解，比如Lasso。

LARS 的缺点:

因为 LARS 是建立在循环拟合剩余变量上的，所以它对噪声非常敏感。这个问题，在 2004 年统计年鉴的文章由 Weisberg 详细讨论。

LARS 模型可以在 Lars ，或者它的底层实现 lars_path 中被使用

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