“ugarchroll”进行滚动预测，数据报错_CDA答疑社区

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yzyz345

2019-01-17 阅读量: 3627

“ugarchroll”进行滚动预测，数据报错

求助各位大佬：

我的数据是上证综指的对数收益率，从1991-1-2到2018-12-18号，我想用“ugarchroll”实现滚动预测，我的模型是ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，想分别用第1-500天的收益率数据，预测第501天的参数，并计算出各分位数下的VaR，然后再用2-501天的收益率数据，去预测第502天的参数，并就算各分位数下的VaR，直到预测到2018年12月28日的VaR值。我自己对照函数使用手册写了下语句，但是好像执行后结果不太对，想请教下各位大牛~

还想问问各位大佬，如果我在有历史数据的情况下，假设模型是ARMA(a,b)-GARCH(p,q)计算各个交易日的VaR,我应该用滚动预测的方法(即变动ab,或变动pq，或者abpq都进行变动），还是固定模型的方法去预测呀（各滚动窗口的abpq不变）。

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评论(1)

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clipsbj

2019-01-20

不知是对照哪个函数使用手册，出现了什么样的错误。一般情况，如果出现错误，是数据源整理的格式没有达到标准函数的要求。一般的时间序列预测，使用固定的方法比较好，很少有用预测的数据去再预测。同时，预测的时候一定要做好检验，检验才算预测好坏的判别标准。

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