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2019-01-28 阅读量: 1981
R 语言 plm包 实现fama mecbeth 回归问题

问题描述:

在plm包中的pmg函数可以实现fama mecbeth 回归问题,但是对数据的时间序列设置似乎有特殊要求

正常的数据时间序列设置为

H1<- pdata.frame(H,index = c("ID","time"))

上述设置用在普通 的plm回归正常,但是用在pmg函数时会报错:

dmgmod <- pmg(hs ~ log(Size)+ log(Asset)  ,data=H1,index = c("fisYear_l","ID"))

Error  : Insufficient number of time periods

解决方法:

不能直接在回归代码里加log运算,应该新建变量

gen lnSize = log(Size)

然后正常运行

dmgmod <- pmg(hs ~ lnSize ,data=H1,index = c("fisYear_l","ID"))

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评论(1)

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xiaozhou1005
2022-06-30

我想问下您,plm包 实现fama mecbeth 回归问题是先横截面回归,再时间平均吗?


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