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2020-02-24 阅读量: 946
回归模型的自变量筛选方法?

常用的自变量筛选方法有两种:

1、残差平方和(预测值与真实值的差值平方)准则;

2、回归系数的显著性检验。

前者是从整个回归模型角度出发,考虑引进一个新的自变量前后,残差的变化情况,从而确定该自变量的效率;

后者是对每个自变量的回归系数做显著性检验,通过则说明自变量有意义。它们的考虑角度不同,作用确实殊途同归的。

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