2020-02-28
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自相关与偏自相关
对于平稳序列yt ，对于任意整数h,cov(yt ,yt +h)=E(yt −E(yt))(yt+h −E(yt))，则
自相关 p(h) = cov(yt , yt+h ) / cov(yt , yt +0 ) 。不过自相关系数可能包含了其他滞后序列间的 影响，因此有必要引入偏自相关的概念。
偏自相关:在控制了其他序列的影响后，两个序列的条件相关性。
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