2020-02-29
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共线性的判别指标
有多种方法可以检测多重共线性,较常使用的是回归分析中的VIF值,VIF值越大,多重共线性越严重。一般认为VIF大于10时(严格是5),代表模型存在严重的共线性问题。
有时候也会以容差值作为标准,容差值=1/VIF,所以容差值大于0.1则说明没有共线性(严格是大于0.2),VIF和容差值有逻辑对应关系,两个指标任选其一即可。
除此之外,直接对自变量进行相关分析,查看相关系数和显著性也是一种判断方法。如果一个自变量和其他自变量之间的相关系数显著,则代表可能存在多重共线性问题。
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