2020-07-01
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统计学: 多重共线性的识别
n 如果出现下列情况，暗示存在多重共线性
n 模型中各对自变量之间显著相关
n 当模型的线性关系检验(F检验)显著时，几乎所有回归系数的t检验却不显著
n 回归系数的正负号与预期的相反
n 容忍度(tolerance)与方差扩大因子(variance inflation factor，VIF)。
l 某个自变量的容忍度等于1减去该自变量为因变量而其他k-1个自变量为预测变量时所得到的线性回归模型的判定系数，即1-Ri2。容忍度越小，多重共线性越严重。通常认为容忍度小于0.1时，存在严重的多重共线性
l 方差扩大因子等于容忍度的倒数，即 。显然，VIF越大多重共线性就越严重。一般认为VIF大于10则认为存在严重的多重共线性。
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