2020-03-24
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Lasso是做什么的？
Lasso是用来做特征选取的，筛选之后的特征会被用到其他更加高级的算法里面得到更加不错的效果。该方法是一种压缩估计。它通过构造一个惩罚函数得到一个较为精炼的模型，使得它压缩一些回归系数，即强制系数绝对值之和小于某个固定值；同时设定一些回归系数为零。因此保留了子集收缩的优点，是一种处理具有复共线性数据的有偏估计。
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