2020-06-29
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统计学：多重线性是什么？
多重共线性有两种情形：1.完全多重共线性；2.不完全多重共线性。多重共性性实际上研究的是程度问题，它是样本特征，根据给定的样本，可以测度该样本的多重共线性程度。它对回归分析结果影响的程度，不仅取决于它的强弱，还取决于共线性变量在模型中的重要性。
1. 产生原因主要有：经济变量之间具有共同变化趋势；利用截面数据建立模型也可能出现多重共性性；模型中包含滞后变量；样本数据的自身原因。
2. 完全多重共线性违反了古典假定，它产生的后果有：参数的最小二乘估计量不确定且其方差变为无穷大。
3. 不完全多重共线性没有违反古典假定，它产生的后果有：估计结果不好解释；参数估计值的方差增大；参数估计的置信区间变大；假设检验容易作出错误的判断。
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