2020-08-05
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多重共线性产生原因是什么？
产生原因主要有：
经济变量之间具有共同变化趋势；利用截面数据建立模型也可能出现多重共性性；模型中包含滞后变量；样本数据的自身原因。
扩展：
完全多重共线性违反了古典假定，它产生的后果有：参数的最小二乘估计量不确定且其方差变为无穷大。
不完全多重共线性没有违反古典假定，它产生的后果有：估计结果不好解释；参数估计值的方差增大；参数估计的置信区间变大；假设检验容易作出错误的判断。
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