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多元逻辑回归模型的应用误区
2015-12-17
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多元逻辑回归模型的应用误区


多元逻辑回归模型的理论前提相对判别分析法要宽松得多,且没有关于分布类型、协方差阵等方面的严格假定。不过,在大量运用多元逻辑回归的研究中往往忽视了另一个相当重要的问题,即模型自变量之间可能存在的多重共线性干扰。与其他多元回归方法一样,Logistic回归模型也对多元共线性敏感。

当变量之间的相关程度提高时,系数估计的标准误将会急剧增加;同时,系数对样本和模型设置都非常敏感,模型设置的微小变化、在同时,系数对样本和模型设置都非常敏感,模型设置的微小变化、在样本总体中加入或删除案例等变动,都会导致系数估计的较大变化。

由于财务比率均由具有相互钩稽关系的财务报表计算得出,同类指标之间的相关程度是非常大的,不加处理地让这些高度相关的变量直接进入模型必然会导致严重的多重共线性干扰。令人遗憾的是,国内外大多数相关研究都没有意识到这一问题,由此得出的判别模型,其稳定性和准确性显然不容乐观。

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