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量化策略眼花缭乱，究竟怎么分类
2018-08-02
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量化策略眼花缭乱，究竟怎么分类

量化这两个字似乎天生让人望而生畏，再加上各种高深莫测的策略，给投资人的感觉简直犹如文科生面对高数，理科生面对马哲。有一种想偷走的冲动。

但是大道至简，今天这篇文章就教大家如何简单的区分量化基金。

主动or被动

从基金产品的投资目标来划分，量化基金可以分为两类，一类是主动型，另一类是被动型。

被动型的就是指数型量化基金，跟踪指数的变化而变化的，包括被动指数型基金和指数增强型基金。

主动型的量化基金主要采用各种量化投资策略进行投资组合管理，常用的策略有量化选股、量化择时、统计套利、股指期货套利等。

这两类基金的区别就像是气球和风筝，主动型量化基金通过模型可以在股市“蓝天”中自由选择，而被动型量化基金总是被一根叫做标的指数的线牵着，虽然也可以飞的很高，却总是离不开那根线。

对冲OR不对冲

量化和对冲是两个概念。因此量化基金也可以分为做对冲的量化基金和不对冲的量化基金。

“对冲”书本上的解释是通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化。

简单来说，对冲通常是用金融衍生品与金融工具结合，对冲市场或资产上的风险。比如基金管理人一边买入股票构建多头组合，一边卖空股指期货。当市场上涨时，投资人获得的是股票多头收益超过股指上涨的部分，当市场下跌时，投资人获得的是空头收益减去股票下跌的部分。因此量化对冲基金具备低风险和稳定收益的特征。

对冲策略的智慧一直都蕴含在我们的生活中，举个例子：我们都爱吃美食，但是美食中有很多卡路里，会堆积成脂肪，而运动会消耗卡路里，达到减肥效果，这样两者对冲就能达到放心美食而不增重的效果了。

常见的量化对冲策略包括：股票对冲、事件驱动、全球宏观、相对价值套利四种



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