量化策略眼花缭乱,究竟怎么分类
量化这两个字似乎天生让人望而生畏,再加上各种高深莫测的策略,给投资人的感觉简直犹如文科生面对高数,理科生面对马哲。有一种想偷走的冲动。
但是大道至简,今天这篇文章就教大家如何简单的区分量化基金。
主动or被动
从基金产品的投资目标来划分,量化基金可以分为两类,一类是主动型,另一类是被动型。
被动型的就是指数型量化基金,跟踪指数的变化而变化的,包括被动指数型基金和指数增强型基金。
主动型的量化基金主要采用各种量化投资策略进行投资组合管理,常用的策略有量化选股、量化择时、统计套利、股指期货套利等。
这两类基金的区别就像是气球和风筝,主动型量化基金通过模型可以在股市“蓝天”中自由选择,而被动型量化基金总是被一根叫做标的指数的线牵着,虽然也可以飞的很高,却总是离不开那根线。
对冲OR不对冲
量化和对冲是两个概念。因此量化基金也可以分为做对冲的量化基金和不对冲的量化基金。
“对冲”书本上的解释是通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化。
简单来说,对冲通常是用金融衍生品与金融工具结合,对冲市场或资产上的风险。比如基金管理人一边买入股票构建多头组合,一边卖空股指期货。当市场上涨时,投资人获得的是股票多头收益超过股指上涨的部分,当市场下跌时,投资人获得的是空头收益减去股票下跌的部分。因此量化对冲基金具备低风险和稳定收益的特征。
对冲策略的智慧一直都蕴含在我们的生活中,举个例子:我们都爱吃美食,但是美食中有很多卡路里,会堆积成脂肪,而运动会消耗卡路里,达到减肥效果,这样两者对冲就能达到放心美食而不增重的效果了。
常见的量化对冲策略包括:股票对冲、事件驱动、全球宏观、相对价值套利四种
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